- Katılım
- 23 Eki 2020
- Mesajlar
- 1,826
ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)
modeli, finansal zaman serilerindeki değişen varyansı modellerlemek için kullanılan bir ekonometrik model türüdür. Bu model, zaman serisinin volatilitesinin geçmiş hata terimlerine bağlı olduğunu kabul eder. ARCH modeli, özellikle finansal piyasalarda volatilite modellenmesi gerektiğinde kullanışlıdır çünkü finansal verilerde volatilite genellikle zaman içinde değişkenlik gösterir.
ARCH modelinin temel özellikleri şunlardır:
modeli, finansal zaman serilerindeki değişen varyansı modellerlemek için kullanılan bir ekonometrik model türüdür. Bu model, zaman serisinin volatilitesinin geçmiş hata terimlerine bağlı olduğunu kabul eder. ARCH modeli, özellikle finansal piyasalarda volatilite modellenmesi gerektiğinde kullanışlıdır çünkü finansal verilerde volatilite genellikle zaman içinde değişkenlik gösterir.
ARCH modelinin temel özellikleri şunlardır:
- Varyansın Koşullu Olarak Değişkenliği: ARCH modeli, bir zaman serisinin varyansının geçmiş hata terimlerine bağlı olarak değişebileceğini ifade eder. Yani, geçmiş dönemlerdeki fiyat dalgalanmaları gelecekteki volatiliteye etki eder.
- ARCH(p) Modeli: ARCH modeli, ARCH(p) şeklinde ifade edilir, burada "p" geçmiş dönemlerin hata terimlerinin kullanılacağı dönem sayısını temsil eder. Bu, modelin karmaşıklığını ve esnekliğini kontrol eder.
- Model Tahminleri: ARCH modeli ile, gelecekteki volatilite tahminleri yapılabilir. Bu, risk yönetimi ve finansal türev ürünlerin fiyatlaması gibi uygulamalarda önemlidir.