Teknik Analiz Dünyasına Hoşgeldiniz. Paylaşmak Güzeldir.

Yayından kaldırmak istediğiniz formüller için algoritmabul@gmail.com ile iletişime geçebilirsiniz... 

  • DİKKAT: Formüller, Sistemler sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım, olası anapara kaybı ve diğer kayıplar dahil olmak üzere "YÜKSEK RİSK" içerir.
  • Mucize teknik gösterge yoktur, sadece doğru veya yanlış kullanılan göstergeler vardır.

Oscillator Polarized Fractal Efficiency by Hans Hannula

Teknik analizde fiyatın yönü veya trendin devamıyla ilgili fikir veren matematiksel modellerdir. Trend oluşmamış piyasalarda fiyatlar yatay bir bantta hareket ederken trendin içinde düzeltme seviyelerini tespit eden indikatörlere OSİLATÖR denir

algoritma

eiπ + 1 = 0
Algorithmist
Algoritma
Katılım
23 Eki 2020
Mesajlar
1,797
Rev. 03/20/97 The January 1994 issue of Stocks & Commodities featured an article by Hans Hannula on Polarized Fractal Efficiency.Here is the custom formula for creating the five-period smoothed 10-day PFE using MetaStock:​
Polarized Fractal Efficiency
Mov(If(C,>,Ref(C,-9),Sqr(Pwr(ROC(C,9,$),2) +
Pwr(10,2)) / Sum(Sqr(Pwr(ROC(C,1,$),2)+1),9),-
Sqr(Pwr(ROC(C,9,$),2) + Pwr(10,2)) /
Sum(Sqr(Pwr(ROC(C,1,$),2)+1),9))*100,5,E)​



The Polarized Fractal Efficiency indicator (PFE) was developed by Hans Hannula. It was introduced in the January 1994 issue of Technical Analysis of Stocks & Commodities magazine. As an engineer, programmer, and trader with over 30 years market experience,Mr. Hannula developed a unique approach to applying the laws of fractal geometry and chaos to the markets.
Drawing upon the pioneering works of mathematician Benoit Mendelbrot, Mr. Hannula developed an indicator to gauge the efficiency that prices travel between two points in time. The more linear and efficient price movement, the shorter the distance the prices must travel between two points.The more "squiggly" the price movement, the less efficient it's travel. The primary use of the PFE indicator is as a measure of how trendy or congested price action is.
PFE readings above zero mean that the trend is up. The higher the reading the "trendier" and more efficient the upward movement. PFE readings below zero mean that the trend is down. The lower the reading the "trendier" and more efficient the downward movement. Readings around zero indicate choppy, less efficient movement, with a balance between the forces of supply and demand.
Several interesting phenomenon have been observed by Mr. Hannula:
Polarize Fraktal Verimlilik göstergesi (PFE), Hans Hannula tarafından geliştirilmiştir. Stocks & Commodities dergisinin Teknik Analizi'nin Ocak 1994 sayısında tanıtıldı. 30 yılı aşkın piyasa tecrübesine sahip bir mühendis, programcı ve tüccar olarak, Mr. Hannula, fraktal geometri ve kaos yasalarını pazarlara uygulamak için benzersiz bir yaklaşım geliştirdi.
Matematikçi Benoit Mendelbrot'un öncü çalışmalarından yararlanan Bay Hannula, fiyatların zaman içinde iki nokta arasında seyahat ettiği verimliliği ölçmek için bir gösterge geliştirdi. Fiyat hareketi ne kadar doğrusal ve verimli olursa, fiyatların iki nokta arasında kat etmesi gereken mesafe o kadar kısa olur. Fiyat hareketi ne kadar "dalgalı" olursa, seyahat o kadar az verimli olur. PFE göstergesinin birincil kullanımı, modaya uygun veya sıkışık fiyat hareketinin bir ölçüsüdür.
Sıfırın üzerindeki PFE okumaları, trendin yükseldiği anlamına gelir. Okuma ne kadar yüksek olursa "trendier" ve yukarı doğru hareket o kadar verimli olur. Sıfırın altındaki PFE okumaları, trendin düştüğü anlamına gelir. Okuma ne kadar düşükse "trendier" ve aşağı doğru hareket o kadar verimli olur. Sıfır civarındaki okumalar, arz ve talep güçleri arasında bir denge ile dalgalı, daha az verimli hareketi gösterir.
Bay Hannula tarafından birkaç ilginç fenomen gözlemlendi:

  • Indexes (particularly the OEX) tend to have a maximum PFE (both plus and minus) of about 43%.
  • The middle region (around zero) is a balance between supply and demand and therefore a congestion point.
  • A hooking pattern often occurs right before the endof an efficient period. This pattern occurs when the PFE appears to have maxed out, turns in theopposite direction towards zero, and then makes one last attempt at maximum efficiency. Trades can beentered in the opposite direction, with a stop just beyond the extreme of the hook. Stay with the trade all the way to the other extreme, unless it slows around the zero line. If it slows around zero, exit the trade and wait for a new maximum efficiency entry.

Source / From:

Matriks
Kod:
Mov(If(C>Ref(C,-9),Sqr(POWER(Roc(C,9,$),2) + POWER(10,2)) / Sum(Sqr(POWER(Roc(C,1,$),2)+1),9),- Sqr(POWER(Roc(C,9,$),2) + POWER(10,2)) / Sum(Sqr(POWER(Roc(C,1,$),2)+1),9))*100,5,E)
 

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın yada üye olun!

Forumdan daha fazla yararlanmak için giriş yapın veya kayıt olun!

Kayıt ol

Forumda bir hesap oluşturmak tamamen ücretsizdir.

Şimdi kayıt ol
Giriş yap

Eğer bir hesabınız var ise lütfen giriş yapın

Giriş yap