- Katılım
- 23 Eki 2020
- Mesajlar
- 1,823
Korelasyon Nedir?
Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü ifade eden bir istatistiksel ölçüdür. Özellikle finansal piyasalarda, korelasyon, farklı hisse senetlerinin veya diğer finansal araçların fiyatlarının birbirine ne kadar bağlı olduğunu anlamak için sıkça kullanılır.Korelasyonun Türleri
- Pozitif Korelasyon:
- İki değişken birlikte artar veya azalır.
- Örnek: Bankacılık sektöründeki hisseler (GARAN ve AKBNK gibi) genellikle pozitif korelasyona sahiptir çünkü sektörel faktörlerden benzer şekilde etkilenirler.
- Korelasyon katsayısı: +1’e yakın
- Negatif Korelasyon:
- Bir değişken artarken diğeri azalır.
- Örnek: Altın fiyatları ve hisse senetleri genellikle negatif korelasyona sahiptir (biri artarken diğeri düşme eğilimindedir).
- Korelasyon katsayısı: -1’e yakın
- Korelasyon Yok:
- İki değişken arasında belirgin bir ilişki yoktur.
- Korelasyon katsayısı: 0’a yakın
Korelasyon Katsayısı
Korelasyon, -1 ile +1 arasında bir değer alır:- +1: Güçlü pozitif ilişki (hisseler benzer hareket eder).
- 0: Hiçbir ilişki yok (bağımsız hareket ederler).
- -1: Güçlü negatif ilişki (hisseler ters hareket eder).
Korelasyonun Finansal Kullanımı
- Portföy Çeşitlendirmesi:
- Düşük korelasyona sahip varlıklar eklemek, portföy riskini azaltabilir.
- Risk Yönetimi:
- İlişkili varlıkların birlikte hareket etme olasılığı değerlendirilebilir.
- Piyasa Analizi:
- Aynı sektördeki hisseler arasındaki güçlü korelasyon, sektörel trendleri anlamaya yardımcı olur.
Korelasyonun Uygulanabilir Örneği
Eğer bir yatırımcı, portföyüne GARAN ve AKBNK hisselerini eklemişse ve bu iki hisse arasında +0.95 gibi yüksek bir korelasyon varsa, bu durum portföy çeşitlendirmesi açısından riskli olabilir. Çünkü bu hisseler genellikle benzer yönde hareket edecek ve bir olumsuzluk her ikisini de aynı anda etkileyebilir.Eğer korelasyon -0.5 gibi düşük bir değer olsaydı, bu iki hisse birbiriyle ters yönlü hareket edebilirdi ve risk daha iyi dağıtılmış olurdu.
Kod:
import yfinance as yf
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
# İlgilendiğiniz hisse senetlerini tanımlayın
hisse_senetleri = [
"XU100.IS", "AKBNK.IS", "AKCNS.IS", "AKSGY.IS", "AKSA.IS", "AKSEN.IS", "AKGRT.IS", "ALGYO.IS", "ALARK.IS", "ALBRK.IS",
"ALCTL.IS", "ALKIM.IS", "AEFES.IS", "ARCLK.IS", "ASELS.IS", "AYGAZ.IS", "BAGFS.IS", "BERA.IS", "BIMAS.IS", "BIZIM.IS",
"BRSAN.IS", "BRISA.IS", "BUCIM.IS", "CCOLA.IS", "CEMTS.IS", "CIMSA.IS", "DEVA.IS", "DOHOL.IS", "DOAS.IS", "EGEEN.IS",
"EGGUB.IS", "ECILC.IS", "EKGYO.IS", "ENJSA.IS", "ENKAI.IS", "EREGL.IS", "FROTO.IS", "GOODY.IS", "GOZDE.IS", "GSDHO.IS",
"GUBRF.IS", "SAHOL.IS", "HLGYO.IS", "HEKTS.IS", "IHLGM.IS", "INDES.IS", "IPEKE.IS", "ISDMR.IS", "ISFIN.IS", "ISGYO.IS",
"ISMEN.IS", "KRDMD.IS", "KARSN.IS", "KARTN.IS", "KERVT.IS", "KCHOL.IS", "KONYA.IS", "KORDS.IS", "KOZAL.IS", "KOZAA.IS",
"LOGO.IS", "MAVI.IS", "MGROS.IS", "MPARK.IS", "NTHOL.IS", "NETAS.IS", "ODAS.IS", "OTKAR.IS", "OYAKC.IS", "OZKGY.IS",
"PGSUS.IS", "PETKM.IS", "PNSUT.IS", "SASA.IS", "SELEC.IS", "SKBNK.IS", "SOKM.IS", "TATGD.IS", "TAVHL.IS", "TKFEN.IS",
"TOASO.IS", "TRGYO.IS", "TCELL.IS", "TUPRS.IS", "THYAO.IS", "TTKOM.IS", "TTRAK.IS", "GARAN.IS", "HALKB.IS", "ISCTR.IS",
"TSKB.IS", "TURSG.IS", "SISE.IS", "VAKBN.IS", "ULKER.IS", "VERUS.IS", "VESTL.IS", "YKBNK.IS", "YATAS.IS", "ZOREN.IS",
]
# Yahoo Finans'tan verileri almak için döngüyü kullanın
veriler = {}
for hisse in hisse_senetleri:
hisse_verisi = yf.Ticker(hisse)
veriler[hisse] = hisse_verisi.history(period="5y")
# Her hisse senedi verilerini alırken "Open" (açılış fiyatı) sütununu seçebilirsiniz.
fiyat_verileri = {hisse: veri["Open"] for hisse, veri in veriler.items()}
# Verilerin korelasyonunu hesaplayın
korelasyonlar = {hisse1: {hisse2: fiyat_verileri[hisse1].corr(fiyat_verileri[hisse2]) for hisse2 in hisse_senetleri} for hisse1 in hisse_senetleri}
# Korelasyonları bir metin tablosuna dönüştürün
correlation_data = []
for hisse1, korelasyonlar1 in korelasyonlar.items():
for hisse2, korelasyon in korelasyonlar1.items():
if hisse1 != hisse2:
correlation_data.append([hisse1, hisse2, korelasyon])
# Verileri bir DataFrame'e aktarın
df = pd.DataFrame(correlation_data, columns=["Hisse1", "Hisse2", "Korelasyon"])
# Korelasyonları bir Excel dosyasına kaydedin
df.to_excel("hisse_korelasyonlari.xlsx", index=False)